第74章 回测框架（1/2）

窗外的鹏城科技园在晨光中苏醒，高楼玻璃幕墙反射着金色的阳光。林晨坐在书桌前，屏幕上不是股票行情，而是一行行Python代码。

昨晚测试完情绪指标模型后，一个问题像根刺一样扎在他心里——回测。

他用的那些量化平台提供的回测功能，总觉得哪里不对劲。手续费计算太粗糙，滑点模拟不真实，最关键的是，无法同时对比多个策略在完全相同条件下的表现。

“代码可以骗人，但逻辑不会”。林晨喃喃自语，这是他这段时间形成的口头禅。

他决定自己写一个。

上午九点，送完乐乐去幼儿园的苏婉轻轻推开书房门，看到丈夫正对着白板画架构图。白板上已经写满了模块名称：数据层、策略层、交易层、评估层、可视化层……

“又要开新项目”？苏婉端着温水进来。

林晨接过水杯，眼睛还盯着白板：“得有个靠谱的回测框架。那些平台的回测，就像用尺子量空气——看起来有模有样，实际误差大到能坑死人”。

“需要多久”？

“三五天吧”。林晨喝了口水，“这次得写扎实点，以后所有策略都基于这个框架测试，相当于给自己建个实验室”。

苏婉点点头，没多问技术细节，只是轻声说：“别太拼，中午记得吃饭”。

书房门轻轻关上。林晨重新面对白板，思维像手术刀一样精准地解剖问题。

回测的核心是什么？

是模拟真实交易环境。但“真实”二字包含无数细节：交易时间、涨跌停限制、T+1制度、手续费（印花税、佣金、过户费）、滑点（报价与实际成交价的偏差）、资金利用率、分批建仓的冲击成本……

林晨在“交易层”模块下又画出几个子模块。每细化一层，他就更清楚那些量化平台的回测为什么不可信——它们做了太多理想化假设。

“从今天起，我的系统里没有‘理想’二字”。林晨对着空荡荡的房间说。

他打开VSCode，新建项目文件夹：QuantBacktestFrawork。创建README.d文件时，他在第一行写下项目目标：

“一个尽可能逼近A股真实交易环境的回测框架，支持多策略并行对比，可视化分析，为实盘提供可靠依据”。

接下来的三天，林晨进入了心流状态。

早晨七点起床，八点开始编码，中午简单吃个外卖，下午继续，晚上陪家人两小时，九点后又回到电脑前。这种节奏让他想起刚毕业那会儿在鹏城加班赶项目的日子，但心境完全不同——那时是被迫，现在是主动；那时为别人写代码，现在为自己建系统。

第一天，数据层。

他设计了一个统一的数据接口，支持从本地CSV文件、数据库、甚至在线API获取历史数据。数据必须包含最基本的OHLCV（开盘、最高、最低、收盘、成交量），还要能扩展自定义字段——比如他之前做的情绪指标。

关键点在于处理A股的特殊性：除权除息。如果回测时忽略这个，收益率计算会严重失真。林晨写了个复权因子计算模块，确保价格序列连续可比。

“这就对了”。他测试了几只股票，看着复权后的K线图平滑连贯，满意地点点头。

第二天，策略层。

这是框架的核心。林晨设计了策略基类BaseStrategy，所有具体策略都必须继承这个类，实现几个关键方法：itialize初始化，handle_bar处理每个交易日的数据，gee_signal生成交易信号。

为了让多策略对比成为可能，他引入了策略组合的概念。可以同时加载三个、五个甚至十个策略，在完全相同的时间序列、相同的初始资金、相同的交易规则下运行。

“让我看看，到底是双均线策略厉害，还是我的情绪增强模型更强”。林晨写测试代码时，嘴角微微上扬。

第三天，交易层与评估层。

这是最繁琐的部分。林晨几乎翻遍了A股交易规则文档。

印花税：卖出时收取成交金额的0.1%。

佣金：他按万分之二点五计算（这是他能找到的较低费率），单笔最低5元。

过户费：沪市股票成交金额的0.002%，深市免收。

滑点模拟：他设置了三种模式——固定滑点（如0.01元）、百分比滑点（如0.1%）、以及基于成交量的动态滑点（流动性差的股票滑点更大）。

涨跌停限制：买入时如果信号触发涨停价，实际无法成交；卖出时跌停同理。

T+1制度：今天买入的股票，明天才能卖出。这个规则对短线策略影响巨大。

林晨把这些规则一个个编码实现，每写完一个模块就测试几种边界情况。过程中他发现不少量化平台的回测漏洞——有些平台居然允许T+0交易，有些忽略涨跌停，有些手续费计算简化到可笑的程度。

“怪不得回测收益看着很美，实盘就漏水”。他摇头苦笑。

评估层相对简单些，但指标必须全面。年化收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、交易次数、持仓周期、资金曲线……林晨参考了专业量化基金的评估体系，设计了二十多个关键指标。

第四天，可视化层。

这是给“用户体验”的。林晨用atplotlib和pyecharts结合，开发了一套可视化面板。

运行回测后，会自动生成一个HTML报告页面，包含：

资金曲线对比图——多个策略的资金曲线叠加显示，一眼看出孰优孰劣。

收益分布直方图——看盈利交易和亏损交易的分布情况。

月度收益热力图——哪个月份策略表现好，哪个月份差，颜色深浅一目了然。

回撤曲线——最大回撤发生在什么时候，持续了多久。

持仓分析——平均持仓时间、仓位利用率等。

交易明细表格——每笔交易的时间、价格、数量、盈亏都可追溯。

林晨特意把界面做得简洁专业，没有花哨的动画，但信息密度很高。这是他做了十年后端开发的审美——功能至上，清晰第一。

第五天下午，框架基本成型。

林晨深吸一口气，准备进行第一次完整测试。他选择了三只股票：贵州茅台、宁德时代、比亚迪，时间范围是2020年1月1日到2023年12月31日，整整四年。

加载三个策略：

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